加强衍生工具交易

对手违约风险管理

新华社北京1月16日电（记者 李延霞）中国银监会16日发布通知，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程。

据介绍，《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》借鉴巴塞尔委员会发布的衍生工具资本计量国际标准，大幅提高了衍生工具资本计量的风险敏感性。规则重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，考虑净额结算与保证金协议的作用，并分别规定了重置成本与潜在风险暴露的计算步骤和公式。

银监会有关部门负责人表示，近年来，我国商业银行衍生工具交易增长加快，同时商业银行国际业务加速扩张，境外衍生品交易数量增长。而现行资本计量规则风险敏感度不足，不能充分捕捉衍生工具交易对手信用风险的波动和增长。规则旨在强化商业银行衍生工具风险管理和计量能力，适应国际监管标准变化和衍生工具业务发展趋势。